Utvikling A Vare Trading System

Hypotetiske resultater ved hjelp av CSI-korrigerte kontinuerlige kontrakter på en kurv med 48 innenlandske varer. En kontrakt per handel, 50 slippagecommission fradrag. Langt, dette er den beste trading system ytelse Ive noensinne har sett. Systemnettene rundt 800 per handel og handler varer bare 13 dager i gjennomsnitt. Detaljert ytelse kan ses ved å velge Paradigm Shift fra navigasjonsfeltet. Siden år 2000 har Ive utforsket aksjemarkedssystemer, og Ive har funnet et svært lønnsomt, lett å handle aksjeselskapssystem som jeg beskjedent beskytter, quotKeiths Stock Traderquot. Følgende tabell viser hypotetisk ytelse når alle handler er tatt. Keiths Stock Trader Performance Hypotetiske resultater ved hjelp av CSI-lagerfiler justert for splitt og utbytte. Detaljert ytelse kan sees ved å velge Stock Trader form navigeringslinjen. Hensikten med dette nettstedet er å levere kvalitetshandelsprodukter til forhandlere av alle erfaringsnivåer. Vi tilbyr abonnementer på vår aksjestrategi, og til to varekorts handelssystemer basert på Paradigm Shift. I tillegg selger vi Paradigm Shift trading system. Jeg er så sikker på at en av disse strategiene vil oppfylle dine handelsbehov som jeg gir en gratis, gratis måned med signaler til Keith Fitschens Stock Trader andor Paradigm Shift (en gratis måned per hver husstand). Du trenger ikke å sende inn kredittkortdetaljer for å motta signaler, bare ditt navn, adresse og e-postadresse. Bare klikk på det du vil ha i delen Free Stuff i navigasjonsfeltet til venstre. Resultatene som er rapportert i dette brevet, er hypotetiske. Det er basert på bruk av datastyrt systemlogikk på CSI-data. Vær oppmerksom på følgende Commodity Futures Trading Commission ansvarsfraskrivelse om hypotetiske handler: MERKNAD: quotHYPOTHETISKE RESULTATRESULTATER HAR VIKTIGE BEGRENSNINGER, NÅR SOM ER BESKRIVET Nedenfor. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGER TIL DINE VISTE. Faktisk er det jevnlig forskjell mellom forskjeller mellom hypotetiske resultater og de faktiske resultatene som etterfølgende er oppnådd av ethvert bestemt handelsprogram. ÉN AV BEGRENSNINGENE OM HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER ER AT DE GENERELT FORBEREDES MED HINDSIGHT. I tillegg bidrar hypotetisk handel ikke til finansiell risiko, og ingen hypotetisk handel registrerer fullstendig regnskap for konsekvensene av finansiell risiko i faktisk handel. Eksempelvis er evnen til å motstå tap eller å henføre seg til et bestemt handelsprogram i spalt av handelsforsinkelser, som er materielle poeng som også kan påvirke virkelige forretningsmessige resultater. DET ER RIKTIG ANDRE FAKTORER MELLOM FORHOLD TIL MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSE AV NOEN SPESIELT HANDELSPROGRAM, DER KAN IKKE FULLT REGNSKALES FOR I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER, OG ALLE AV HVILKE KAN DIREKTE AVFEKTE AKTUELLE HANDELSRESULTATER. Forhold: Hvis det var mulig å skape et lønnsomt handelssystem ved hjelp av konvensjonelle indikatorer, som MACD, SMA, DEMA, RSI etc. da er alle drosjer rike. Coventional matematikk fungerer heller ikke. For å skape det ultimate handelssystemet må du gå utover det åpenbare. Du må kunne lage dine egne unike tilpassede indikatorer. Smart Traders Tenk og handel langsiktig (Alle resultat og testresultater er hypotetiske) Hva er et handelssystem Et handelssystem er ikke den Hellige Graal. De fleste handelsfolk forventer for mye fra et handelssystem. Hvis et system gjør noen tapende handler, gir de vanligvis opp når markedet er i ferd med å snu. Et godt handelssystem er et verktøy for å slå oddsen til din fordel, ved å bruke en påvist handelsmetode for å holde følelsene dine i konflikt med din handel. For å lykkes, må en handelsmann overvinne håp, frykt og grådighet og lære å være tålmodig. Markedet er alltid riktig. En handelsmann må være oppmerksom på markedsretningen. Han må kunne analysere og tolke informasjonen i diagrammene riktig og objektivt uten følelser. Risiko er en del av handel, og det kan ikke unngås eller elimineres. Den vellykkede næringsdrivende vet dette og aksepterer risiko som en del av forretningen med handel. Men han har også kunnskap og selvtillit at risikoen kan styres. For å handle et system lønnsomt må man ha disiplinen til å utføre de genererte signalene. Disciplin kommer fra selvtillit, og selvtillit kommer fra kunnskap. Derfor er det viktig å forstå hvordan systemet fungerer. Tillit og disiplin kommer også fra erfaring. En handelsmann må ha tålmodighet til å observere et handelssystem i sanntid for å se hvordan og hvor signaler genereres. Hver handelsmann vet at i handel TIMING ER ALT. Hvis du kan klare dine handler perfekt, trenger du aldri å bekymre deg for en drawdown. Men som alle vet, er det ikke så enkelt som dette. Uansett hvor god du er ved teknisk analyse, mesteparten av tiden er markedet forvirrende: Går det: Opp, Ned eller Sideveis. De fleste handelsfolk, spesielt daghandlere, ser på markedet for nært. Hvis du ser på markedet på en daglig basis, mister du det store bildet. Med andre ord vil du bli forvirret om den langsiktige trenden. Vi vet alle at det er sagt, TRENDEN ER DIN VENN. Det er også et annet ordtak, en venn i nød er en venn innrømmet. Som handelsmann er din eneste VENN TRENDEN. Så lenge du handler med den store trenden, bør du ikke være for bekymret for timingen. TRENDEN kommer alltid til din redning. Så lenge du blir med det, og så lenge du handler i retning av den store trenden. Trading er som en bedrift. For å lykkes må du: være objektiv. Vær godt kapitalisert. Kontroller dine følelser. Ha en langsiktig plan. Overvinne håp, frykt og grådighet. Snu oddsen til din fordel. Du trenger et handelssystem. Nøkkelkomponentene til et lønnsomt handelssystem er: Velge et trendmarked. Få de riktige prisdataene for å redusere støy. Bruk en pålitelig langsiktig indikator for å finne den store trenden. Bruk av enkle filtre for å holde trenden. Bruke flere filtreringsalgoritmer for å forbedre ytelsen. Inkluderer genetiske algoritmer for å selge nær toppen og kjøpe nær bunnen. Bruke funksjoner for å kontrollere risiko og redusere antall tapende handler. 1. Velge et trendmarked. Et langsiktig handelssystem trenger et marked som har en tendens til å utvikle seg over lange perioder. Trenden må være tydelig på daglige og ukentlige diagrammer. Eksempler er T-obligasjoner og T-Notes-markeder, samt Valutaer. Disse markedene er drevet av rentenivå, som igjen drives av økonomien. Disse kreftene slår ikke på en krone. De bygger momentum og beveger seg i samme retning i måneder eller år av gangen. 2. Få de riktige prisdataene for å redusere støy. Dataene du legger inn i systemet er svært viktig. Daglige prisdata har mye støy, som i sin tur kan produsere falske reverseringer som kan generere falske handelssignaler, som er svært vanskelig å filtrere ut. På den annen side er ukentlige data jevnere og gjør den store trenden mer tydelig. Ukentlig data vil ha mindre støy i det og er mye lettere å analysere. 3. Bruk en pålitelig Long Term-indikator for å finne den store trenden. Indikatorer er en matematisk måte å måle tilstand og styrke på markedet. Jeg har utviklet og skapt indikatorer for systemene mine de siste 30 årene. I løpet av denne tiden har jeg funnet ut at det enkle virker best. Stokastikk fungerer som flytende gjennomsnitt, med en stor fordel. En stokastisk vil vise utviklingen i markedet og også indikere når et marked har blitt over kjøpt eller over solgt. Stokastiske elementer kan brukes til å generere bedre KJØP og SELL signaler. Det er mulig at ved hjelp av en stokastisk sammen med andre støttende indikatorer for å selge på TOPP og KJØP på BOTTOM på en konsistent basis. ATS-3200 ble bygget i 4 etapper: Bruke en 11-ukers stokastisk KC til ukentlige data. Legger til et enkelt F-filter for å filtrere ut mindre reverseringer. Legge til V filtreringsalgoritmer for å holde trenden. Bruke X og L genetiske algoritmer til ATS-3200. Du kan se disse på detaljrapporten, hver uke. Legge til et enkelt adaptivt filter. Uansett hvor god indikatoren er, vil den ha falske signaler generert av mindre trend reverseringer. Et godt system må kunne filtrere ut disse mindre reverseringer, ellers vil det meste av fortjenesten bli spaltet. Markeder er dynamiske. De kan bli mer flyktige eller bevege seg raskere. Et godt filter bør være adaptivt til endrede markedsforhold. Fase 2: Legge til et enkelt F-filter for å filtrere ut mindre reverseringer. Bruke flere filtreringsalgoritmer for å forbedre ytelsen. Utførelsen av et handelssystem kan forbedres vesentlig ved å bruke filtreringsalgoritmer til langsiktig indikator, i dette tilfellet en langvarig stokastisk. For eksempel kan stokastikken gå fra - til, dvs. fra negativ (-) til positiv () mens systemet er i en kort handel. I dette tilfellet vil det signalere at trenden har endret seg. Markedet kan imidlertid fortsatt bevege seg lavere. Lukk vil være lavere eller lavt vil være lavere. Derfor, selv om det var en skiltendring i stokastikken fra negativ (-) til positiv (), siden markedet faktisk flyttet lavere, vil filtreringsalgoritmen filtrere dette falske signalet ut og holde systemet kort i retning av trenden. Et antall av disse enkle, men kraftige filtreringsalgoritmene er innlemmet i ATS-3200 for å forbedre ytelsen. Faktisk har både ATS-3200 og ATS-6400 hver ni slike filtreringsalgoritmer kalt V-filtre. Trinn 3. Legge til V filtreringsalgoritmer for å holde trenden. Inkluderer genetiske algoritmer for å selge nær toppen og KJØP nær bunnen. Et langsiktig handelssystem får vanligvis signalet for trenden fra enten et glidende gjennomsnitt eller en stokastisk. Disse indikatorene forsinker alltid markedet, og med mindre markedet holder trenden i svært lange perioder, og det er en betydelig prisforskjell mellom topp og bunn i markedet, er det svært vanskelig for et system å produsere god fortjeneste per handel . Dette skyldes at et langsiktig glidende gjennomsnitt eller en langsiktig stokastisk normalt savner opptil 3000 fra toppen og bunnen, dvs. 6000 totalt fortapt fortjeneste. For at et system skal være virkelig lønnsomt, må det kunne signalere når et marked bare skal vende. Derfor må systemet være i stand til å gå kort på eller i nærheten av en markedstopp, og også være i stand til å gå LENGT på eller i nærheten av et marked bunn. Dette er mulig ved å designe og lage genetiske algoritmer som sporer flere indikatorer samtidig inne i systemet for å signalere et overkjøpt eller et over solgt marked. Ta deretter signalet for å gå KORT eller LANG fra flere av disse indikatorene samtidig for å forbedre oddsen for å vinne. Siden råvaremarkedene ikke kan gå opp eller ned for alltid, blir de uunngåelig over kjøpt eller over solgt. En god algoritme vil spore hovedindikatoren, men vil bare generere kjøpes eller selgesignalet etter at et signal er verifisert av flere andre innebygde indikatorer for å gi mer pålitelige og nøyaktige resultater. Begge ATS-systemene har 15 av disse genetiske algoritmer. Disse kalles X-algoritmer og L-algoritmer. Det er seks X algoritmer, disse genererer selgesignaler, og det er ni L algoritmer, disse genererer kjøpesignaler. Fase 4: Bruk av X og L genetiske algoritmer til ATS-3200. Merk: Legg merke til også antall sekundære fag og profitt generert av algoritmer. Sekundær handel kan bare genereres av algoritmer. Styrken til ATS-3200 kommer fra de genetiske algoritmene som er innebygd i den. Det er 2 sett med algoritmer. X-algoritmene skanner indikatorene for over kjøpte markedsforhold for å gå KORT. L-algoritmene skanner indikatorene for over solgte markedsforhold for å gå LENGT. Hver algoritme kontrollerer flere indikatorer for mer nøyaktige kjøp eller salgssignaler. Disse algoritmene har gått KORT på TOP og LENGT på BOTTOM hvert år siden systemet ble utviklet første gang i 1993. Beviset for dette er at det er konsekvent i Futures Truth Top Ten Tables år etter år. Legg merke til hvordan i hvert trinn forholdene er forbedret. For et system å være lønnsomt, må det: enten produsere to ganger antall vinnende bransjer til antall tapende handler, eller gjennomsnittlig fortjeneste er lik dobbelt det gjennomsnittlige tapet for en samlet profittfaktor på 2. I sluttfasen etter genetiske algoritmer blir brukt på systemet er fortjenestefaktoren til ATS-3200 nesten 6,00. ATS-6400 fungerer på samme måte som ATS-3200. Funksjoner for å kontrollere risiko, og redusere antall tapende handler. Et godt system må ha funksjoner for å håndtere en handel etter at den er startet. Begge ATS-systemene har følgende innebygde funksjoner: Stop Loss-funksjonen. Denne funksjonen beregner og stopper når en ny handel er startet. Det er en adaptiv funksjon og styres av markedsvolatilitet. Moving Stop-funksjonen. Denne funksjonen flytter stoppet, når en handel har tilstrekkelig fortjeneste, og forhindrer mange lønnsomme handler fra å forvandle til handel, reduserer dermed antall tapende handler og beskytter overskuddet. Tegningsparameterfunksjonen. Denne funksjonen tar systemet ut av markedet når en handel begynner å tape penger, og samtidig har markedet vendt mot handel. Denne funksjonen reduserer også antall tapende handler. Fail Safe-funksjonen. Denne funksjonen forhindrer systemet i å inngå en handel hvis sjansene for å tjene penger er ikke så gode. For eksempel hvis systemet får et signal fra stokastikken til å gå lenge, men samtidig er markedet allerede overkjøpt, vil denne funksjonen forhindre at systemet tar handelen. det vil også holde systemet ute av markedet til det er en retningsendring. Jeg har et online seminar som du kan gjøre for å forstå hvordan disse prinsippene fungerer. Vennligst gå til min hjemmeside for å laste ned GRATIS prøve og registrere deg for seminaret. Hvis du trenger hjelp, send meg en e-post, eller jeg kan ringe deg. Det er viktig at du forstår hvordan du bruker systemet riktig. Om utvikleren begynte jeg for første gang å handle obligasjonene i mai 1985. Jeg skjønte veldig tidlig at jeg måtte lære og studere markedet hvis jeg skulle lykkes. Min første introduksjon til teknisk analyse var å begynne å plotte daglige og ukentlige prisdiagrammer manuelt. Jeg begynte også å holde journal over alle handler, og registrerte alle mine observasjoner om markedet. Ved å studere diagrammer kunne jeg se hvordan enkelte mønstre holdt seg til å gjenta seg selv. Det var som om obligasjonene handlet med noen matematiske ordre. Mange ganger var jeg i stand til å projisere et vendepunkt til noen få flått. Etter mange års handel formulerte jeg et sett komplekse regler for handel med obligasjonene. Jeg har også fått en uheldig følelse for markedet fra å plotte manuelt mine diagrammer i mange år. Men selv om jeg hadde alt dette, ble suksess i handel fortsatt utelatt meg. Jeg manglet objektiviteten som trengs for å vinne konsekvent. Jeg handlet fra 1985 til 1992 med begrenset suksess. Problemet var for mye følelser under handel, redd for å trekke avtrekkeren, glemme viktige regler, eller gjøre feil tolkning av markedet. Endelig i 1992 begynte jeg å skrive ATS-3200 Trading System. Jeg forvandlet alle mine handelsregler til indikatorer. Ved å slå alt i tall, kunne jeg da skrive dataprogrammer for å finne mønstre i indikatorene som konsekvent signaliserte enten en overkjøpt markedstilstand eller en over solgt markedsforhold. Disse reglene ble da systemets adaptive genetiske algoritmer. Mitt første handelsår var veldig vellykket. Etter min første suksess med systemet, fortsatte jeg å forbedre det, og i løpet av denne tiden måtte jeg også få disiplinen til å følge mitt eget system. Alt systemet gjør er skift oddsen til din fordel. Det er ingen hellig gral. Bare ved å følge og handle systemet kan du håpe å lykkes. Charles J. Tanti: Jeg ble født i Malta og studerte maskinteknikk ved University of Malta. Mitt favorittfag var ren matematikk, fordi jeg likte å løse svært vanskelige problemer. Da jeg bodde i Malta, var en av mine favoritt tidsfordriv å gå til kasinoet og spille blackjack. Jeg skjønte (ingen datamaskiner da) at når kortene ble utdelt fra kortstokken endret oddsene, og hvis du kunne holde styr på, hadde du en bedre sjanse til å vinne. Da jeg oppdaget datamaskiner i 1983, var det første jeg gjorde å skrive et profesjonelt blackjack-program for å lære spillere korttellingen og grunnleggende strategien. Jeg viste meg selv at hvis blackjack ble spilt riktig, var det umulig å tape. I 1980 oppdaget jeg handel med varer, gjennom en av mine kunder som var megler. Jeg begynte med å handle litt gull og etter å ha mistet 5000 i løpet av en uke, gikk jeg tilbake til normal virksomhet. I 1985 hadde jeg mer tid og denne gangen gikk jeg tilbake til handel, men denne gangen tok jeg tid til å studere markedene. Jeg trengte noe som var flyktig, så megleren foreslo at jeg handler T-Bonds. Jeg bestemte meg da og der for å spesialisere seg på bare ett marked, og siden 1985 har jeg bare handlet T-Bonds. Først var jeg en daghandler som forsøkte å lage 500 til 1000 per uke. Jeg fant snart ut at det ikke var lett. Uansett hvor mye jeg studerte, ville markedet alltid skremme meg, og jeg ville miste alle pengene jeg gjorde, noen dager senere. Jeg studerte tekniske bøker og leste handelstidene, og en ting fortsatte: fagfolkene var alle rådgivere til å tenke langsiktig om de ønsket å være vellykkede handelsmenn. Så en dag jeg byttet fra daglige diagrammer til ukentlige diagrammer og aldri sett tilbake. Så snart jeg gjorde dette, fungerte alt bedre, indikatorene mine, trenden var tydeligere, dataene hadde mindre støy, og gjennomsnittlig fortjeneste per handel på mitt primitive system sprang da fra 250 per handel til over 1200 per handel. Handel mye mindre, spare på provisjoner og større fortjeneste, hva mer kan en forhandler be om. I 1992 begynte jeg å skrive ATS-3200. Jeg hadde den første versjonen av systemet klar til å bli handlet i juni 1993. Systemet var lenge, men jeg bestemte meg for å vente på det neste selgesignalet for å gjøre min første handel. Det kom på 3. september. på 119-31, en gang høy for obligasjonene. Jeg hadde ikke tøft å gå kort på det første signalet, men da jeg så obligasjonene gå ned 2000 i de neste 2 ukene, ble jeg overrasket. Markedet rallied igjen og systemet gikk igjen helt kort på 121-30 den 15. oktober. Merk: Diagrammet er justert med overføringsbeløpet for å holde dataene stasjonære. 28. oktober gjorde jeg min første handel med systemet og gikk kort på 117,22. Jeg laget 1124,64 på en mini-obligasjon, og i løpet av de første seks månedene av handelen tok jeg nesten 90. Jeg visste da at endelig min drøm var blitt oppfylt. Jeg hadde skapt et sant trading system som faktisk hadde muligheten til å gå kort øverst og lengst nederst. Drømmen min ble endelig fullstendig skjønt da i oktober 2003 gikk ATS-3200 til 2 i FuturesTruth topp-listen med 216,3 årlig ytelse, og var det 1 T-Bonds Trading System. Oppvokst i Malta, elsker jeg havet og båtene. I 1972 kjøpte jeg en liten yacht StarSong og likte seiling rundt øya. Vi hadde også mange hunder hjemme, tyske Shepards og de er mine favoritt kjæledyr. Charles Tanti B. Sc. (Eng). ats3200Home Utvikle en Commodity Futures Trading Strategi og System Utvikle en Commodity Futures Trading Strategi og System Dette er en revidert versjon av en artikkel som opprinnelig ble vist i FutureSourcersquos Fast Break Nyhetsbrev den 8. april 2005. Futures-markedene er spennende og attraktive for mange enkeltpersoner. Imidlertid er potensielle handelsfolk konfrontert med den skremmende oppgaven med å bestemme hvordan de skal gjøre sine handelsbeslutninger. Potensielle handelsfolk må utvikle en handelsmetode som passer deres personlighet, risikotoleranse, tidshorisont og tidsforpliktelsesmål. Vi vil diskutere flere handelsstiler og metoder som vil hjelpe næringsdrivende til å utvikle en metode som best passer til hans eller hennes behov. Tidsramme Tidsramme kan være det viktigste aspektet du bør vurdere når du bestemmer din handelsmetode. Noen som er et stort bildeperson og ser på markeder i makrovilkår, vil ikke være egnet til dagshandel. Et langsiktig trendsystem vil være en metode som en makro-type handel vil vurdere. Å handle med et langsiktig perspektiv er ikke egnet for alle. Det krever mye tålmodighet og utholdenhet for å holde posisjon i en lengre periode. Hvis en markedstrender høyere over en 20-dagers periode, ville det være ekstremt sjeldent at det ville bevege seg høyere hver dag uten å lukke lavere på en gitt dag. Det er veldig vanskelig for en person uten mye tålmodighet å sitte gjennom noen dager eller til og med en uke med lavere lukker. I en handel vil de endelige bevegelsene bli høyere i makrovisningen, kanskje du ende opp med å sitte gjennom dager hvis ikke uker med en tapende stilling. Av denne grunn er den langsiktige makro tilnærmingen vanligvis ansatt av store midler og institusjoner. Mange futures handelsfolk liker å avslutte alle sine stillinger innen slutten av dagen. Disse handlende er mer komfortabel handel med hensyn til minutter og timer i motsetning til dager og uker. En dag handelsstrategi har mange tiltalende funksjoner, som lavere kapitalkrav og ingen markedsrisiko over natten. Den største uavgjort til daglig handel er tidenes krav. En daghandler må være foran en datamaskin så lenge de er involvert i en handel. Det er tiden kravet som gjør dag handel et urealistisk alternativ for mange potensielle handelsmenn. Futures handelsfolk på jakt etter noe mellom dag handel og langsiktig handel passer vanligvis inn i det som ofte kalles swing trading. Den tradisjonelle visningen av swing trading er rask 1-5 dagers handel utnytte et kortere sikt trekk. Denne mellomstore tidsrammen er populær som de fleste handelsfolk legger alle sine bestillinger før markedet åpnes og trenger ikke å overvåke sine stillinger hele dagen. Risiko korrelerer vanligvis godt med belønningen 8211, jo større er risikoen, desto større er potensiell belønning. Daghandlere risikerer normalt mindre på en individuell handel og ser etter et mindre overskudd. De vil ofte gjøre mange lavere risikohandler på jakt etter mange små belønninger. Langsiktig handlende er villig til å risikere mer per handel på jakt etter det større overskuddet som et stort markedskryss kan bringe. Et godt eksempel på dette ville være råoljemarkedet. Råolje er i nyhetene hver dag da vi ser et marked som har flyttet over 65 per fat. En langsiktig makrohandler kan ha kjøpt råolje futures noen måneder tilbake på 45. Råmarkedet gikk fra 45 til 60 og tilbake under 50 før det etter hvert rallyet til nye heltid på 66. Mange makrohandler har hatt 70 rå i tankene siden dette trekket startet. En næringsdrivende som er uvillig eller ikke i stand til å motstå 5.000 per kontraktsving i egenkapitalen, ville ikke ha vært i stand til å holde fast ved sin stilling. I motsetning til ovenstående eksempel plasserer en daghandler som kjøper en e-mini SampP-kontrakt, et 3-punkts stopp, og ser etter en 5-punkts bevegelse høyere. Trader er riktig, og når handelen beveger seg høyere, strammer han raskt sin stoppordre. Denne næringsdrivende har tenkt å risikere 150 for å få en 250 fortjeneste før handelens slutt. I motsetning til makrohandleren ser en daghandler ikke på lengre sikt 50 eller 100 poeng bevegelse i indeksen over en 1-6 måneders periode. Personlighet Trader er den eneste som virkelig kan avgjøre hva som passer best til hans eller hennes personlighet. En person som ikke har tid eller lyst til å sitte foran en datamaskin, vil ikke gjøre det bra som en daghandler. En person som ikke er komfortabel med å ta store økonomiske risikoer på jakt etter enda større belønninger, vil ikke fungere som en langsiktig handelsmann. Personlig har jeg ikke mulighet til å sitte med langsiktige futuresstillinger, spesielt når de går på feil måte. En del av problemet kan være det faktum at jeg sitter foran et tilbudsskjerm hele dagen. Sittende foran et sitatskjermbilde som ser på markederne, gjør det vanskelig å se skogen gjennom trærne. Av den grunn er jeg personlig egnet til enten dag eller svinghandel. Daghandel gir meg ikke anledning til å delta i noen annen virksomhet i løpet av markedstider, så det er ikke et praktisk alternativ. Med kortere sikt, swing trading, type system, kan jeg plassere mine bestillinger om morgenen bestemme inn - og utgangspunkter etter turen og ha markedstimer fri. Utvikle en Futures Trading Strategy Når du ser etter en futures trading metodikk, skriv ned tidsrammen preferanse samt marked troen du holder. For eksempel: en trend etter metode, med en swing trading tidsramme, som bruker kortsiktige breakouts som en oppføring. En forhandler kan se på et reverseringssystem som bruker en kombinasjon av bollinger-bånd og viktige reverseringer for oppsettoppsett. Det er ingen metode som passer til alle handelsmenn. For en hvilken som helst metode for å jobbe, må en handelsmann holde fast ved det. En metode som ikke passer til traderrsquos personlighet vil være vanskelig å følge. A Theoretical Futures Trading System Trader A er en opptatt profesjonell som er komfortabel med bransjer som varer overalt fra flere dager til flere uker. Han er veldig behagelig å bo i en handel lenger hvis det tjener penger, men liker ikke å holde seg fast i å miste handler. Trader liker å handle i retning av trenden og liker å bruke breakouts for inngangspunkter. Traders Arsquos-systemet bruker følgende parametere: 21 dagers glidende gjennomsnitt 5 dager nytt høyt eller lavt for å bestemme oppføring Systemet vil inngå en lang handel hvis markedet gir en ny fem bar høy over det ovennevnte 21-dagers glidende gjennomsnitt og har handlet over gjennomsnittlig minst en av de siste fem dagene. Trader vil gå ut av stillingen på en ny fem bar lav. Hvis den nye fembaren lav er under 21-dagers glidende gjennomsnitt og markedet har handlet under gjennomsnittet på en av de siste fem dagene, reverserer posisjonen. Eksemplet ovenfor ville være en grunnleggende futures trading strategi som trader kunne tilbake test på mange markeder for å bestemme hvordan det ville ha utført i det siste. Hvis de grunnleggende ideene bak metoden er gode, er det mulig at strategien vil fungere i fremtiden. Ideene om å kjøpe styrke og selge svakhet har eksistert lenge siden. Handelen langsiden over et glidende gjennomsnitt og handel fra kort side under et glidende gjennomsnitt er også veletablerte handelsideer. Selgeren vil også måtte velge markeder for å følge med dette systemet. Traderen må finne ut hvor mye risikokapital de har tilgjengelig og jobbe bakover. Med mindre en forhandler har råd til å handle med en kurv med 30-pluss kontrakter, bør de se for å velge ikke-korrelerte markeder med mengder bestemt av margin. For eksempel ville et system som handlet 1 kontrakt av havre og 1 kontrakt av råolje være langt tyngre i råoljen. For å balansere dette, handler handelsmannen en mengde havre som matchet marginen for enkeltoljekontrakten. Som en tommelfingerregel, fungerer dette bra for å balansere en portefølje av futures. Marginekravet bestemmes av kontraktens volatilitet. Ovennevnte system har ikke blitt testet igjen, og jeg vil ikke anbefale noen å handle uten å først gjøre det. Intuitivt er dette systemet sannsynligvis en god start for å utvikle en metodikk. Grunnleggende bak systemet er fornuftig, selv om tidsrammer kanskje må justeres. Å utvikle en futures trading strategi kan være en svært givende innsats som det tvinger deg til å tenke på din personlighet så vel som din markeds tro. Utvikling av en futures trading metodikk vil tvinge deg til å ha en grunn for handel og gjør det vanskelig å rettferdiggjøre handler gjort på gut instinkt og følelse. Risikoopplysning Dette materialet blir formidlet som en forespørsel om å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Reader Interaksjoner Legg igjen et svar Avbryt svar Om Jeff Coglianese Jeff Coglianese er en senior megler med Daniels Trading i Chicago. Jeff startet i virksomheten i 1994 med LFG (Linnco Futures Group). I 1995 gikk Mr. Coglianese til jobb for Daniels Trading Division of LFG og har vært med dem siden. Daniels Trading ble en uavhengig innledende megler høsten 2005. Mr. Coglianese har begge en Bachelor of Science in Finance og en M. B.A. fra DePaul University i Chicago. Jeff trekker over 18 års erfaring i futures-markedene sammen med sin formelle opplæring i økonomi for å skreddersy sikringsprogrammer for å passe de spesifikke behovene til hans klientell. Han kan nås gratis ved 800-811-2844 eller via e-post på jeffcogdanielstrading. Primær sidebar Bli med Daniels Ag Markedsføring i San Antonio, TX til Kick Off Commodity Classic 2017 Vært vår 2017 Ag Strategi Marketing Panel på RIO RIO Cantina på riverwalk. Bli med og nyt fersk Tex-Mex mat, inkludert drinker, forretter og middag, sammen med et informativt diskusjonspanel med alle våre ekspert-ag-konsulenter. Hvorfor jeg valgte DT, jeg prøvde en annen megler, men var ikke veldig fornøyd. Jeg er sikker på at megleren er der for å jobbe med meg og for å hjelpe meg å lykkes. Profesjonaliteten, kunnskapen og x02026 Les mer