Råvare Trading Indikatorer

Varemerkingsindeks (CSI) Varegruppeindeksen (CSI) er først utviklet for aksjehandel, hvor den ble brukt til å finne varer med høyest fortjenestepotensial for kortsiktig handel. CSI-indikatoren ble først introdusert Welles Wilder i boken New Concepts in Technical Trading Systems. Commodity Selection Index teori CSI kombinerer 4 faktorer, som bestemmer de beste råvarene for handel. CSI antyder at de beste råvarene er: - Høy retningsbevegelse (DMI-indikatorverdi) - Høy volatilitet (volatilitetsindeksverdi og ATR) - har rimelige marginkrav (i forhold til retningsbestemt ampvolatilitet) - har rimelige provisjonsrater med CSI Wilders tilnærming er å handle varer med høye CSI-verdier (i forhold til andre varer). En høy CSI-vurdering viser at varen har sterke volatilitetsegenskaper og trending. Slike varer med høy CSI-vurdering er svært volatile, og har potensial til å oppnå den raskeste fortjenesten på kortest tid. Varevalksindeksformel CSI-beregningseksempel Selv om høye CSI-verdier innebærer økende markedsegenskaper, er indikatoren designet for kortsiktige forhandlere som kan takle risikoen forbundet med svært volatile markeder. Copyright copy Forex-indicatorsCommodity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) er en svært populær indikator blant handelsfolk. Selv om nybegynnerhandlere pleier å legge liten oppmerksomhet mot CCI i begynnelsen av deres lerningskurve, kommer de senere tilbake for å oppdage utrolig potensial og vakker enkelhet av CCI-indikatoren. Det finnes en rekke CCI-indikatorer, bare ved å se på skjermbildet nedenfor med ulike CCI-versjoner, blir det forståelig - det er stor pakke med handelsmetoder bak hver enkelt og tilpasset CCI-indikator. CCI nedlastingsboks CCI. mq4 CCIHistogram. mq4 CCIDivergence. mq4 RealWoodieCCI. mq4 FXSnipersT3CCI. mq4 FXSnipersErgodicCCITrigger. mq4 FXSnipersErgodicCCITriggerSignals. mq4 CCIEmailAlerts. mq4 Indikatorer bygget rundt CCI: ForexFreeway2.mq4 MTFForexFreedomBar. mq4 Ytterligere CCI-lesing: WoodiesCCI. pdf Trading-Woodies-CCI - System. pdf Grunnleggende om handel med CCI-indikator Utviklet av Donald Lambert, original CCI består av en enkelt linje som svinger mellom -200. CCI-indikatoren ble opprettet for å identifisere bullish og bearish markedssykluser, samt å definere markedets vendepunkter, markedets sterkeste og svakeste perioder. CCI har utviklet seg for varer, og har raskt funnet søknaden sin i andre markeder, inkludert Forex. Forfatteren anbefaler å bruke CCI for oppføringer og utganger når CCI når -100. Det går som følger: Når CCI beveger seg over 100, er det et sterkt opptrinn bekreftet, derfor bør handelsmenn åpne en Kjøp-posisjon. Handelen holdes så lenge CCI handler over 100. Utganger vil bli gjort når CCI går tilbake under 100. Motsatt sant for downtrends og avlesninger under -100. Siden 1980 da CCI-indikatoren først ble introdusert, har handelsfolk funnet mange måter å tolke CCI og utvide handelsregler. alle disse metodene og synspunktene vil dekke her. CCI og dens nulllinje En aggressiv måte å komme inn på markedet er å reagere på CCIs linjeskifting sin nullnivå. Når CCI beveger seg over null, ville handelsmenn kjøpe valutaen forventer en nylig endret trend å holde. Omvendt, når CCI faller under null, vil handelsfolk selge seg for å dra nytte av tidlige signaler om en fremvoksende downtrend. Enkel regel: Over null - Kjøpers territorium, under null - Selgere territorium med mindre vi har nådd en oversoldoversold zone. CCI overkjøpte amp oversold soner Med CCI kan vi skille indikatoravlesninger til 3 soner: 1. Allerede kjent, en sone over null (bullish) og en sone under null (bearish). Handelsregler: Når prisen krysser null linje, BuySell avhengig av retningen av en crossover. 2. En overkjøpt sone - CCI-lesing over 100, en oversolgt sone - CCI-lesing under -100 Når prisen beveger seg over 100, har en sterk opptrinn blitt etablert. Hold deg til en lang posisjon, men forbered deg på å gå ut så snart vakre høye lysestaker gir plass til mindre baklys med lange skygger og små kropper. 3. En ekstremt overkjøpt sone - CCI-lesing over 200, og en ekstremt oversold sone - CCI-lesing under -200. Ta fortjeneste i nært næringsdrivende. Forbered deg på en prisendring. Sammendrag: CCI indikatorsignaler Bonus: CCI trading walkthrough Med det vi vet så langt, kan vi allerede lese og handle med CCI indikator. La oss gå gjennom tallene på skjermbildet nedenfor: 1 - CCI er i en overkjøpt sone. I det øyeblikket det kom inn, kunne vi ha lagt en kjøpsordre, siden vi vet at en sterk opptrinn er blitt etablert. 2 - CCI stiger til et ekstremt oversoldt nivå, det er her vi vet at reverseringen er nær, så tiltakene skal stramme vårt stoppfall og enten gå ut da vi ser et reversert pinbar lysestake eller vent til CCI går ut under 200. 3 - I det øyeblikket CCI utgår fra 200 sone, bør vi lukke alle resterende lange handler og se på Selg. Med CCI som kommer fra en ekstremt overkjøpt sone, er det en perfekt mulighet til å starte vår første Short Trade. På samme tid bør vi aldri bli vitne til CCI over 200, vel, vær fortsatt å holde vår Kjøp-posisjon åpen, fordi CCI fortsetter å handle i en overkjøpt sone. (Så forskjellen er om det var en økning på over 200 eller ikke. Hvis vi sletter 2 hendelser fra diagrammet, handlet vi i en overkjøpt sone og fortsetter å holde ut Long posisjon). 4 - Som prisutgang fra en overkjøpt sone lukker vi alle lange stillinger og kan umiddelbart åpne korte stillinger legg til eksisterende korthandler åpnet ved punkt 3. 5 - CCI krysser sin null linje og er nå på selgerens territorium. Vi kan åpne enda en kort handel. 6 - Pris går inn i en oversold sone (under -100), som forteller oss at en nedtrend allerede kjører sterk. Vi kan legge opp til en kort handel og holde til vi finner at CCI stiger tilbake over -100. Copyright copy Forex-indicatorsCommunity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) Innledning Utviklet av Donald Lambert og omtalt i Commodities magazine i 1980, er Commodity Channel Index (CCI) en allsidig indikator som kan brukes til å identifisere en ny trend eller advarer om ekstreme forhold. Lambert opprinnelig utviklet CCI for å identifisere sykliske svinger i varer, men indikatoren kan vellykket brukes til indekser, ETFer, aksjer og andre verdipapirer. Generelt måler CCI dagens prisnivå i forhold til et gjennomsnittlig prisnivå over en gitt tidsperiode. CCI er relativt høy når prisene ligger langt over gjennomsnittet. CCI er relativt lavt når prisene ligger langt under gjennomsnittet. På denne måten kan CCI brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Beregning Eksempelet nedenfor er basert på en 20-årig Varekanalindeks (CCI) beregning. Antall CCI-perioder brukes også til beregningene av det enkle glidende gjennomsnittet og gjennomsnittlig avvik. Lambert satte konstanten på .015 for å sikre at ca 70 til 80 prosent av CCI-verdiene ville falle mellom -100 og 100. Denne prosentdelen avhenger også av tilbakekallingsperioden. Et kortere CCI (10 perioder) vil være mer volatilt med en mindre prosentandel av verdier mellom 100 og -100. Omvendt vil en lengre CCI (40 perioder) ha en høyere prosentandel av verdier mellom 100 og -100. Klikk her for en CCI-beregning i et Excel-regneark. Tolkning CCI måler forskjellen mellom en prisendring for security039 og gjennomsnittlig prisendring. Høye positive avlesninger indikerer at prisene ligger godt over gjennomsnittet, noe som viser styrke. Lav negativ lesing indikerer at prisene ligger godt under gjennomsnittet, noe som viser svakhet. Commodity Channel Index (CCI) kan brukes som enten en sammenfallende eller ledende indikator. Som en sammenfallende indikator gjenspeiler overspenninger over 100 sterke prishandlinger som kan signalere starten på en opptrinn. Pluges under -100 gjenspeiler svak pris handling som kan signalere starten på en downtrend. Som en ledende indikator. kartleggere kan se etter overkjøpte eller oversolgte forhold som kan foreskygge en vesentlig reversering. På samme måte kan bullish og bearish divergenser brukes til å oppdage tidlige momentumskift og forutse trendendringer. Ny trend som fremkommer Som nevnt ovenfor, kommer flertallet av CCI-bevegelse mellom -100 og 100. Et trekk som overstiger dette området viser uvanlig styrke eller svakhet som kan foreskygge et utvidet trekk. Tenk på disse nivåene som bullish eller bearish filtre. Teknisk, favoriserer CCI oksene når de er positive og bjørnene når de er negative. Men med en enkel nulllinje kan kryssoverføringer resultere i mange whipsaws. Selv om inngangspunkter vil lagre mer, krever et trekk over 100 for et bullish signal og et trekk under -100 for et bearish signal reduserer whipsaws. Tabellen nedenfor viser Caterpillar (CAT) med 20-dagers CCI. Det var fire trendsignaler innen en sju måneders periode. Tydeligvis er en 20-dagers CCI ikke egnet for langsiktige signaler. Grafister må bruke ukentlige eller månedlige diagrammer for langsiktige signaler. Aksjen toppet på 11-Jan og avslått. CCI flyttet under -100 den 22. januar (8 dager senere) for å signalisere starten på et utvidet trekk. Tilsvarende flyttet aksjene bunnet den 8. februar og CCI over 100 den 17. februar (6 dager senere) for å signalisere starten på et utvidet forskudd. CCI fanger ikke eksakt topp eller bunn, men det kan bidra til å filtrere ut ubetydelige trekk og fokusere på den større trenden. CCI utløste et bullish signal når CAT steg over 60 i juni. Enkelte handelsmenn kan ha vurdert aksjene overkjøpt og belønning til risikofaktor ugunstig på disse nivåene. Med det bullish signalet som var i kraft, ville fokus ha vært på bullish oppsett med et godt belønning-til-risikofaktor. Legg merke til at aksjene trakk seg rundt 62 av forrige forhånd og dannet et fallende flagg innen utgangen av juni. Den etterfølgende overspenningen over flaggstrendslinjen ga et annet bullish signal med CCI fremdeles i tyrmodus. OverkjøptOversikt Identifisering av overkjøpte og oversolgte nivåer kan være vanskelig med Commodity Channel Index (CCI), eller noen annen momentum-oscillator for den saks skyld. For det første er CCI en ubunden oscillator. Teoretisk sett er det ingen oppside - eller ulempergrenser. Dette gjør en overkjøpt eller oversolgt vurdering subjektiv. For det andre kan verdipapirene fortsette å bevege seg høyere etter at en indikator blir overkjøpt. På samme måte kan verdipapirene fortsette å bevege seg lavere etter at en indikator blir oversolgt. Definisjonen av overkjøpt eller oversold varierer for Commodity Channel Index (CCI). 100 kan fungere i et handelsområde, men flere ekstreme nivåer er nødvendig for andre situasjoner. 200 er et mye vanskeligere nivå å nå og mer representativt for en ekte ekstrem. Utvelgelse av overkjøpte oversatte nivåer avhenger også av volatiliteten til den underliggende sikkerheten. CCI-området for en indeks-ETF, for eksempel SPY, vil vanligvis være mindre enn for de fleste aksjer, for eksempel Google. Tabellen over viser Google (GOOG) med CCI (20). Horisontale linjer ved 200 ble tilsatt ved hjelp av de avanserte indikatoralternativene. Fra begynnelsen av februar til begynnelsen av oktober (2010) overskred Google 200 minst fem ganger. De røde stiplede linjene viser når CCI flyttet tilbake under 200, og de grønne stiplede linjene viser når CCI flyttet tilbake over -200. Det er viktig å vente på at disse kryssene reduserer whipsaws hvis trenden utvides. Et slikt system er imidlertid ikke dumt bevis. Legg merke til hvordan Google fortsatte å flytte høyere selv etter at CCI ble overkjøpt i midten av september og flyttet under -200. Bullish Bearish Divergences Divergenser signal et potensielt reverseringspunkt fordi retningsmoment ikke bekrefter pris. En bullish divergens oppstår når den underliggende sikkerheten gjør en lavere lav og CCI danner en høyere lav, noe som viser mindre nedadgående momentum. En bearish divergens skjema når sikkerheten registrerer en høyere høy og CCI danner en lavere høy, noe som viser mindre oppadgående momentum. Før du blir for opptatt av forskjeller som gode reverseringsindikatorer, merk at avvik kan være misvisende i en sterk trend. En sterk opptrend kan vise mange bearish divergenser før en topp faktisk materialiserer. Omvendt vises hausiske avvik ofte etterpå i utvidede downtrends. Bekreftelse innehar nøkkelen til avvik. Mens forskjeller gjenspeiler en endring i momentum som kan foreskygge en trendendring, bør kartleggere sette et bekreftelsespunkt for CCI eller prisdiagrammet. En bearish divergens kan bekreftes med en pause under null i CCI eller en støttesvikt på prisdiagrammet. Omvendt kan en bullish divergens bekreftes med en pause over null i CCI eller en motstandsavbrudd på prisdiagrammet. Tabellen over viser United Parcel Service (UPS) med 40-dagers CCI. En lengre tidsramme, 40 versus 20, ble brukt til å redusere volatiliteten. Det er tre betydelige avvik i løpet av en sju måneders periode, som faktisk er ganske få i bare syv måneder. For det første dro UPS til nye høyder tidlig i mai, men CCI klarte ikke å overstige sin høye mars og dannet en bearish divergens. En støttepause på prisdiagrammet og CCI beveger seg inn i negativt territorium for å bekrefte denne forskjellen noen dager senere. For det andre, en bullish divergens dannet tidlig i juli da aksjen flyttet til et lavere lav, men CCI dannet en høyere lav. Denne forskjellen ble bekreftet med en CCI-pause i positivt territorium. Legg også merke til at UPS fylte senke juni-gapet med en bølge i begynnelsen av juli. Tredje, en bearish divergens dannet tidlig i september, og dette ble bekreftet da CCI dyppet ned i negativt territorium. Til tross for en CCI-bekreftelse, brøt prisen aldri støtte og divergensen resulterte ikke i en trendendring. Ikke alle forskjeller gir gode signaler. Konklusjoner CCI er en allsidig momentumoscillator som kan brukes til å identifisere overboughtoversoldnivåer eller trendomkastninger. Indikatoren blir overkjøpt eller oversold når den når en relativ ekstreme. Den ekstreme avhenger av egenskapene til den underliggende sikkerheten og det historiske området for CCI. Flyktige verdipapirer vil trolig kreve større ekstremer enn fulle verdipapirer. Trendendringer kan identifiseres når CCI krysser en bestemt grense mellom null og 100. Uansett hvordan CCI brukes, bør kartleggere bruke CCI sammen med andre indikatorer eller prisanalyser. En annen momentum-oscillator vil være overflødig, men On Balance Volume (OBV) eller akkumuleringsfordelingslinjen kan legge til verdi for CCI-signaler. Bruke med SharpCharts CCI er tilgjengelig som en SharpCharts-indikator som kan plasseres over, under eller bak prismodellen for den underliggende sikkerheten. Å plassere CCI direkte bak prisen gjør det enkelt å sammenligne indikatorbevegelser med prisbevegelser. Standardinnstillingen er 20 perioder, men dette kan justeres etter behov for analyse. En kortere tidsramme gjør indikatoren mer følsom. En lengre tidsramme gjør det mindre følsomt. Medlemmer kan klikke på den grønne pilen ved siden av avanserte alternativer for å legge til horisontale linjer for å markere overkjøpte eller oversolgte nivåer. To linjer kan legges ved å skille tallene med et komma (200, -200). Foreslåtte skanninger CCI Oversold i Uptrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en uptrend med oversold CCI å slå opp. For det første må aksjene være over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i et generelt opptrend. For det andre må CCI krysse over -200 for å vise indikatoren stige fra overliste nivåer. CCI overkjøpt i Downtrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en downtrend med overkjøpt CCI-nedgang. For det første må aksjene være under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i en generell nedtrend. For det andre må CCI krysse under 200 for å vise indikatoren som faller fra overkjøpte nivåer. Ytterligere studie Murphy har et kapittel viet til momentumoscillatorer og deres forskjellige bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper, samt noen eksempler som er spesifikke for Commodity Channel Index. Pring viser grunnleggende om momentumindikatorer ved å dekke divergenser, crossovers og andre signaler. Det er to kapitler som dekker spesifikke momentumindikatorer med mange eksempler. Teknisk analyse av finansmarkedene John J. Murphy Teknisk analyse Forklart av Martin Pring Martin Pring